Скользящие средние бывают не только

Скользящие средние бывают не только

Как играть и выигрывать на бирже - Александр Элдер

Пытаясь отфильтровать ложные сигналы с помощью каких-либо механи­ческих правил, трейдер действует в ущерб себе, т. к. фильтры уменьшают прибыль, как и потери. Фильтры — это правила, по которым цены должны либо закрыться по другую сторону МА не единожды, а дважды, либо про­рвать МА на определенный процент. Механические фильтры сокращают по­тери, но они же умаляют главное достоинство скользящего среднего — его способность поймать тенденцию на раннем этапе.

Дончиан, один из первых экспертов по скользящим средним, предпочитал игру с использованием пересечения 4-, 9- и 18-дневных МА. Сигналы купить или продать поступали, когда все три МА поворачивали в одном направлении. Его метод, как и прочие системы механического ведения игры, срабатывал лишь на рынках с сильными тенденциями.

Трейдер должен помнить, что ЕМА, как и любой другой инструмент анали­за рынка, имеет и преимущества, и недостатки. Скользящие средние помога­ют распознать тенденции, но в торговых коридорах они дают ложные сигна­лы. Как же быть? Эту дилемму мы обсудим в главе 9, обратившись к торговой системе «Тройной выбор».

На заметку

Скользящие средние служат зонами поддержки и сопротивления. Восходящее МА — это обычно пол для цен, а нисходящее — потолок. Поэтому покупать стоит вблизи восходящего МА, а продавать вблизи нисходящего МА.

Скользящие средние бывают не только у цен, но и у технических инди­каторов. Так, некоторые трейдеры используют 5-дневное МА объема тор­говли. Если объем падает ниже своего 5-дневного МА, то это свидетельствует об угасающем интересе рыночной толпы к тенденции, которая вполне может повернуть вспять. Если объем подскакивает выше этого МА, то это говорит о сильном интересе толпы к тенденции — свидетельстве ее прочности.