Как выбирать окно скользящего среднего
Как выбирать окно скользящего среднего
Как играть и выигрывать на бирже - Александр Элдер
161 
Экспоненциальные скользящие средние
Большинство программ для технического анализа позволяют выбрать любое окно ЕМА и построить его, просто нажав несколько клавиш. А расчеты вручную производятся так:
1. Выберите окно ЕМА (см. ниже). Допустим, требуется 10-дневное ЕМА.
2. Вычислите коэффициент К для этого окна (см. формулу выше). Для нашего ЕМА он равен 0,18 (2 делим на 10 + 1).
3. Вычислите простое МА для первых 10 дней: сложите цены закрытия за каждый из 10 дней и разделите сумму на 10.
4. 11-й день: умножьте цену закрытия на К, а МА предыдущего дня — на (1 - К).
Сумма этих величин и есть 10-дневное ЕМА
5. В каждый последующий день повторяйте четвертый шаг (табл. 4.1).
У ЕМА есть два больших преимущества перед простым скользящим средним. Во-первых, оно представляет более весомым последний игровой день. Сегодняшний настрой биржевой толпы важнее, чем давнишний. У 10-дневного ЕМА цена закрытия последнего дня определяет 18% величины ЕМА; у простого же МА — только 10%, потому что у него все дни равноценны. Во- вторых, ЕМА в отличие от МА не сбрасывает данные за предыдущие дни: они исчезают постепенно, как дух прошлого, который еще пронизывает фотокомпозицию.
Как выбирать окно скользящего среднего
Сравнительно короткое ЕМА чувствительнее к изменению цен и быстрее выявляет новые тенденции. Но оно чаще меняет направление и подает больше ложных сигналов. Сравнительно длинное ЕМА дает ложные сигналы реже, но и реагирует оно на поворотные моменты рынка помедленнее.
Когда компьютеры только появились на финансовых рынках, игроки перетряхнули уйму чисел в поисках оптимальных МА для различных рынков. Они выявили МА, подавшие наилучшие сигналы на основании прошлых данных, но это мало помогло в игре: ведь рынки все время меняются. К сожалению, наши брокеры принимают приказы только в настоящем, а не в прошлом.
